期货日内波段交易策略Python源码

期货日内波段交易策略是一种利用市场在一天内的价格波动来获取利润的交易方法。以下是一个简化的期货日内波段交易策略的Python源码示例，它结合了移动平均线（MA）和相对强弱指数（RSI）来判断买卖点。请注意，这只是一个基础示例，实际使用时可能需要根据具体情况进行调整和优化。

Python源码示例

```python
import pandas as pd
import numpy as np

# 计算简单移动平均线（SMA）
def calculate_sma(df, window):
df['SMA'] = df['close'].rolling(window=window).mean()
return df

# 计算相对强弱指数（RSI）
def calculate_rsi(df, periods=14):
delta = df['close'].diff()
gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=periods).mean()
loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=periods).mean()
rs = gain / loss
df['RSI'] = 100 - (100 / (1 + rs))
return df

# 交易策略函数
def trading_strategy(df, sma_window=50, rsi_overbought=70, rsi_oversold=30):
# 计算SMA和RSI
df = calculate_sma(df, sma_window)
df = calculate_rsi(df)

# 交易信号
df['signal'] = 0 # 初始化为0，表示无信号
df['position'] = 0 # 初始化为0，表示无持仓

# 买入信号：当价格位于SMA上方且RSI低于超卖区域
buy_signal = (df['close'] > df['SMA']) & (df['RSI'] < rsi_oversold)
# 卖出信号：当价格位于SMA下方且RSI高于超买区域
sell_signal = (df['close'] < df['SMA']) & (df['RSI'] > rsi_overbought)

# 更新信号和持仓
df.loc[buy_signal, 'signal'] = 1 # 买入信号为1
df.loc[sell_signal, 'signal'] = -1 # 卖出信号为-1

# 持仓逻辑：根据信号持仓或平仓
df['position'] = df['position'].shift(1) # 前一天的持仓状态
df.loc[buy_signal, 'position'] = 1 # 买入信号时持仓为1
df.loc[(sell_signal) | (df['signal'].shift(1) == 1 & ~buy_signal), 'position'] = 0 # 卖出信号或前一日持仓且今日无买入信号时平仓

# 返回带有信号和持仓的DataFrame
return df

# 示例数据（通常你会从交易所API获取实时数据）
# 这里我们创建一个简单的DataFrame作为示例
data = {
'date': pd.date_range(start='2024-12-01', periods=100, freq='H'), # 每小时一个数据点，共100个数据点
'close': np.random.randn(100).cumsum() + 100 # 随机生成的价格数据，并加上一个初始值
}
df = pd.DataFrame(data)
df.set_index('date', inplace=True)

# 应用交易策略
df_with_signals = trading_strategy(df)

# 显示带有信号和持仓的DataFrame
print(df_with_signals[['close', 'SMA', 'RSI', 'signal', 'position']])
```

策略解释

1. SMA（简单移动平均线）：用于平滑价格数据，帮助识别趋势方向。当价格位于SMA上方时，可能表明上升趋势；当价格位于SMA下方时，可能表明下降趋势。
2. RSI（相对强弱指数）：用于衡量价格动量，帮助识别超买和超卖区域。RSI值高于70可能表明市场超买，RSI值低于30可能表明市场超卖。
3. 交易信号：结合SMA和RSI生成买卖信号。当价格位于SMA上方且RSI低于超卖区域时，生成买入信号；当价格位于SMA下方且RSI高于超买区域时，生成卖出信号。
4. 持仓逻辑：根据信号持仓或平仓。当生成买入信号时，持仓为1；当生成卖出信号或前一日持仓且今日无买入信号时，平仓为0。

注意事项

1. 数据获取：示例中使用了随机生成的数据。在实际应用中，你需要从期货交易所的API获取实时数据。
2. 参数调整：SMA窗口大小、RSI的超买和超卖阈值等参数可能需要根据市场情况进行调整。
3. 风险管理：实际交易时，需要设定合理的止损点和目标利润点，以控制风险。
4. 回测与验证：在将策略应用于实际交易之前，建议进行回测和验证，以确保策略的有效性和稳定性。

请务必在充分理解和测试后，再将此类策略应用于实际交易中。