期货量化交易都用什么策略模型啊？给介绍介绍。

期货量化交易策略模型是基于数学、统计学和计算机科学的方法，通过分析历史数据和实时数据来预测期货价格的变动，并据此制定交易决策。以下是一些主要的期货量化交易策略模型：

# 一、趋势跟踪策略

1. 双均线策略：一种基于移动平均线的交易策略，通过两条不同周期的移动平均线（如短期均线和长期均线）来确定买卖时机。当短期均线上穿长期均线时，产生买入信号；当短期均线下穿长期均线时，产生卖出信号。这种策略简单直观，适用于趋势跟踪，旨在过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。
2. MACD策略：利用MACD指标（异同移动平均线）来判断市场的趋势和动能。通过比较短期和长期移动平均线之间的差异，以及这种差异的变化速度，来确定买入或卖出的时机。
3. 布林线策略：基于布林线（BOLL）指标设计的交易策略，利用股价围绕某一价值中枢在一定范围内变动的特性，通过布林线上下轨的突破来产生交易信号。当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。

# 二、反转与均值回归策略

1. 菲阿里四价策略：一种日内交易策略，以昨日高点、昨日低点、昨日收盘价、今日开盘价作为交易参照系。当价格突破昨日高点时买入开仓，当价格跌穿昨日低点时卖出开仓。这种策略主要特点是日内交易，收盘平仓。
2. 布林线均值回归策略：同样是基于布林线指标，但侧重于均值回归交易。当价格触及布林线上轨或下轨时，预期价格将回归均值，从而进行反向交易。

# 三、震荡与网格交易策略

1. 网格交易策略：一种利用市场震荡行情获利的策略，通过在不同的价格水平建立网格，在价格突破网格时建仓，在价格回归网格时减仓，以捕捉价格的震荡变化趋势。这种策略适用于市场波动较大但方向不明确的情境。

# 四、套利策略

1. 跨期套利策略：在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。这种策略利用了不同月份合约之间的价格差异。
2. 跨品种套利策略：利用两种不同的但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易。即买入某一交割月份的某种商品合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品合约，以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。
3. 跨市场套利策略：在不同市场间对同一商品进行交易，利用价格差异获利。这通常涉及不同国家或地区的期货市场。

# 五、统计与机器学习策略

1. 统计套利：利用统计模型识别价格偏离其历史均值的情况，并进行交易以期价格回归。这种方法依赖于大量的历史数据和统计分析。
2. 机器学习策略：通过训练机器学习模型来预测期货价格的变动。这种方法可以处理大量的复杂数据，并发现潜在的交易机会。但需要注意的是，机器学习策略的有效性和稳定性可能受到数据质量、模型选择和参数调整等因素的影响。

综上所述，期货量化交易策略模型多种多样，每种策略都有其特定的适用场景和风险特征。投资者在选择策略时，需要根据自己的资金规模、风险偏好、市场理解和编程能力等因素进行综合考虑。同时，量化交易策略需要不断地调整和优化以适应市场的变化。